我的小册 54章教程:(小白零基础用Python量化股票分析小册),原价299限时特价2杯咖啡满100人涨10元。大家好我是菜哥小长假归来又要开工喽今天给大家分享一下通道趋势指标很多新手刚开始做技术分析时最容易接触到的指标就是均线。比如 20 日均线、60 日均线、200 日均线看起来很简单价格站上均线说明走势偏强价格跌破均线说明走势偏弱。但做久了你会发现一个问题均线只能告诉你趋势方向却很难告诉你“价格是不是涨得太远了”“这次突破是不是有力度”“现在追进去是不是太晚了”。这时候就可以用这个大名鼎鼎凯尔特纳通道我给大家来拆解一下。01.凯尔特纳通道到底是什么凯尔特纳通道英文叫 Keltner Channel(江湖人称KC)它不是单独看一条线而是用三条线给价格画出一个动态通道。你可以把它理解成价格正常波动时大部分时间会在这个通道里运行当价格突破通道上轨或下轨时往往说明市场波动正在放大趋势可能正在加强。凯尔特纳通道的核心其实不复杂它由三条线组成中轨、上轨、下轨。中轨一般使用移动平均线比如 20 日均线。它的作用是判断价格的大方向。中轨向上说明整体趋势偏多中轨向下说明整体趋势偏空。上轨等于中轨加上 ATR 乘以一个倍数。下轨等于中轨减去 ATR 乘以一个倍数。公式可以写成这样中轨 MA(close, n) 上轨 中轨 ATR × k 下轨 中轨 - ATR × k这里有两个关键参数一个是周期 n一个是倍数 k。n 决定这个通道看的是短期趋势还是长期趋势。比如 n20就比较适合短线和波段观察。n50 或 n100就更偏中长期趋势。k 决定通道宽度。k 越小通道越窄信号越灵敏但假突破也会更多。k 越大通道越宽信号更稳但可能会慢半拍。02.为什么它比普通均线更有用普通均线只有一条线它只能告诉你价格相对于均线的位置。但是市场不是静止的不同阶段的波动完全不一样。比如有些时候市场很安静一天只波动 1%。这时候价格稍微涨一点就可能已经算强了。但有些时候市场非常疯狂一天波动 10%。这时候价格即使涨了 3%可能也只是正常波动。所以光看均线是不够的。我们还要知道当前市场的波动水平。凯尔特纳通道厉害的地方就在这里它把 ATR 加了进来。ATR 是平均真实波幅简单理解就是衡量最近一段时间价格波动有多大。波动大通道就变宽波动小通道就变窄。这样一来凯尔特纳通道就不是一条死板的线而是一套会根据市场环境自动变化的动态通道。03.如何使用这个指标通道类指标的话最基础的用法是看突破。当价格突破上轨并且中轨也在向上走说明市场不只是涨了一下而是有可能进入了强势上涨状态。这种情况可以理解为多头信号。但这里要注意不是所有突破上轨都能追。最好配合其他条件和指标使用。反过来当价格跌破下轨并且中轨向下说明市场可能进入强势下跌状态。这种情况可以理解为空头信号(如果同时 MACD 死叉或者 RSI 没有严重超卖那么空头信号会更有参考价值)。除了突破凯尔特纳通道还有一个很好用的场景就是回调入场。比如价格处于上升趋势中之前已经突破过上轨说明多头比较强。后来价格回落到中轨附近但没有有效跌破中轨而是在中轨附近企稳这时候中轨就像一个动态支撑位。04.用 Python 怎么计算凯尔特纳通道下面给一个简单的 Python 示例适合新手理解。假设我们已经有一份 K 线数据里面包含 open、high、low、close 四列。这个代码里面最重要的是两步。第一步是算中轨也就是均线df[middle] df[close].rolling(windowma_period).mean()它代表价格的平均成本和趋势方向。第二步是算 ATR。ATR 不是简单地用最高价减最低价而是考虑了跳空和前一根 K 线收盘价的影响所以它比普通波动幅度更真实。最后用中轨加减 ATR就得到了上轨和下轨。05.参数应该怎么选如果你做的是日内短线可以把 MA 周期设为 10 到 20ATR 周期设为 5 到 10。这样指标反应更快但缺点是假信号更多。如果你做的是波段或中长期趋势可以把 MA 周期设为 50 到 100ATR 周期设为 20 到 50。这样信号更慢但稳定性会更好。通道倍数方面新手可以先从 2 开始。因为 2 倍 ATR 的通道相对更稳不会因为一点小波动就频繁触发信号。等你熟悉之后再根据品种波动特征调整到 1.5 或 1。凯尔特纳通道的本质是“均线趋势 波动范围”的结合。要比均线好用当然有的老鸟还是觉得均线简单一根ema200打天下限于篇幅我就不展开有兴趣的小伙伴可以试一下这个指标也许对你的策略有帮助。往期热文:Python新手学量化我测试了20个指标发现鳄鱼线指标真香Python量化交易入门一个超过4万赞的量化交易框架Python量化交易新手必学的2个波动率指标指标ATR和布林带这4个股票数据API让我第一次把量化交易跑通了5年21倍量化里面超牛的均线让Python带你玩转KAMA自适应指标Github上开源的AI股票分析神器已经突破5.5K Star!量化交易提速100倍这个Python库让我相见恨晚量化趋势策略的“黄金搭档”SuperTrend 与 ADX一篇文章讲清楚 Python 如何实现另外下面是一个量化小白的入门小册有兴趣的可以看看考虑清楚合适了再下手哈买了之后有我们专门的几百人新手量化交流群可以讨论。